Gestion du risque

NOVA, QUANTIS et VECTOR X1 dimensionnent chaque position de sorte qu'un stop-loss atteint fasse perdre le pourcentage configuré du solde du compte (balance) : InpRiskPct (2 % par défaut) pour NOVA et QUANTIS, le niveau InpAggressiveness de 1 à 5 (1 à 5 %) pour VECTOR X1. La distance du stop, 3 × ATR pour NOVA, 5 × ATR pour QUANTIS et VECTOR X1, est connue avant l'envoi de l'ordre.

lot = balance * risk % / loss per lot if the stop-loss is hit
    -> rounded DOWN to the symbol's volume step
    -> below the broker's minimum lot: the signal is skipped (logged once a day)

Example - VECTOR X1 on XAUUSD, account in USD, illustrative values
balance            = 5,000 USD
level 3            = 3 %  -> 150 USD at risk
ATR (H4)           = 30.00 USD -> stop = 5 * 30.00 = 150.00 USD
loss per 1.00 lot  = 150.00 * 100 oz = 15,000 USD
lot = 150 / 15,000 = 0.01 -> the broker's minimum: the trade is taken
at level 1: 50 / 15,000 = 0.0033 -> below the 0.01 minimum -> signal skipped

La perte par lot est calculée à partir de la taille et de la valeur du tick communiquées par votre courtier en cours d'exécution ; pour l'or, les indices et les crypto-monnaies, elles varient d'un courtier à l'autre. Le lot ne dépend jamais des résultats précédents : ni grille, ni martingale.

APEX dimensionne ses positions selon la volatilité. L'exposition (valeur de la position) est égale aux fonds propres × min(exposition maximale, volatilité visée ÷ volatilité journalière), la volatilité journalière étant l'écart-type des variations du Nasdaq 100 d'une clôture de séance à la suivante sur les 14 dernières séances. Les trois valeurs viennent du profil InpRiskProfile : Standard (1, par défaut) vise 2 % de volatilité par jour avec une exposition maximale de 4 × ; Dynamique (2) vise 4 % avec 8 × ; Max (3, risque élevé) vise 8 % avec 16 × ; personnalisé (0) utilise InpTargetVolPct et InpMaxLeverage. Avec le profil Standard, une volatilité journalière de 1 % donne une exposition de 2 × les fonds propres ; à 0,4 %, le résultat (5 ×) est plafonné à 4 ×. Le lot est ensuite réduit si nécessaire pour qu'un stop-loss atteint fasse perdre au plus 2 % du solde (4 % en Dynamique, 8 % en Max, InpMaxRiskPct en personnalisé), et arrondi à l'inférieur au pas de volume ; en dessous du lot minimum, le signal est ignoré.

profile 1 Standard (default): target vol 2 %, max exposure 4x, max loss at the stop 2 %
profile 2 Dynamic:            target vol 4 %, max exposure 8x, max loss at the stop 4 %
profile 3 Max (high risk):    target vol 8 %, max exposure 16x, max loss at the stop 8 %
profile 0 custom:             InpTargetVolPct, InpMaxLeverage, InpMaxRiskPct

exposure = equity * min(max exposure, target vol / daily volatility)
lot      = exposure / value of 1.00 lot   -> rounded down to the volume step
lot      = min(lot, lot that loses the max loss % of the balance at the stop-loss)
           -> below the broker's minimum lot: the signal is skipped (logged once a day)

Au début de chaque jour serveur, l'EA enregistre les fonds propres (equity) du compte. Si les fonds propres descendent jusqu'à fonds propres de début de journée × (1 - InpMaxDailyLossPct / 100), l'EA clôture ses propres positions et n'en ouvre plus jusqu'au jour serveur suivant (00:00 heure serveur). La valeur 0 désactive la limite.

• Valeurs par défaut : 5 % pour NOVA, 5 % pour APEX, 5 % pour QUANTIS, 8 % pour VECTOR X1.
• Les fonds propres incluent les résultats latents. La limite est mesurée sur l'ensemble du compte : les pertes des transactions manuelles ou d'autres EA comptent aussi, mais l'EA ne clôture que ses propres positions.
• Lorsque la limite est atteinte, l'onglet « Experts » affiche : [AML] Daily loss limit reached: trading stopped until tomorrow.
• La limite est réinitialisée automatiquement au changement de jour serveur.
• Si l'EA est redémarré en cours de journée (attaché de nouveau, ou après un redémarrage du terminal), il reprend la référence du matin et une limite déjà atteinte reste active jusqu'au jour serveur suivant : ces valeurs sont conservées dans les variables globales du terminal (AML.<magic>.<symbole>.*).

Chaque EA ignore les entrées tant que le spread (ask moins bid) dépasse InpMaxSpreadPct pour cent du prix. La limite est un pourcentage du prix, et non un nombre de points : elle ne dépend donc pas de la façon dont votre courtier cote le symbole. Elle évite les entrées pendant le rollover quotidien, les périodes de faible liquidité et les annonces économiques, lorsque les spreads peuvent atteindre plusieurs fois leur niveau habituel.

Si le spread est encore trop large à la clôture de la bougie H4, NOVA, QUANTIS et VECTOR X1 abandonnent ce signal. Le filtre ne concerne que les entrées : le stop-loss, le take-profit, le stop suiveur et les sorties ne sont jamais retardés par lui.

Le filtre étant un pourcentage du prix, un spread de même montant en dollars pèse plus lourd quand le prix est bas. En 2019 et en 2020, le spread moyen de l'Ethereum sur notre compte de test était d'environ 4,1 USD (2019) puis 2,7 USD (2020), alors que l'Ethereum valait moins de 750 USD : ce spread dépassait donc 0,15 % du prix et NOVA n'est pas entré en position (aucun trade ces deux années dans le backtest). Avec un spread plus serré chez votre courtier, le filtre bloque moins d'entrées.

Le capital nécessaire ne dépend pas de l'EA, mais de la position minimale proposée par votre courtier sur votre compte (volume minimum du symbole) et du réglage de risque choisi. L'EA calcule la position à partir du risque ; si elle est plus petite que la position minimale, il ignore le signal. Il n'arrondit jamais une position vers le haut : avec un capital insuffisant, l'EA refuse de trader plutôt que de prendre plus de risque que le réglage choisi.

minimum capital ~ loss of the broker's minimum position at the stop-loss / risk per trade

Example - VECTOR X1, level 3 (3 %), illustrative values
minimum position = 0.01 lot = 1 oz of gold, stop-loss 150 USD away
loss at the stop = 150 USD  -> 150 / 0.03 = about 5,000 USD
at level 5 (5 %): 150 / 0.05 = about 3,000 USD

Si la position minimale de votre compte est plus petite, le capital nécessaire baisse dans la même proportion ; si elle est plus grande, il augmente. Vous trouvez le volume minimum et la taille du contrat dans la spécification du symbole : fenêtre Observation du marché (Market Watch), clic droit sur le symbole > Spécification (Specification). Le capital nécessaire augmente aussi lorsque la volatilité du marché augmente, car le stop-loss s'éloigne.

Lorsqu'un signal est ignoré pour cette raison, l'EA l'indique une fois par jour au plus dans l'onglet « Experts », avec le capital approximatif nécessaire au réglage de risque actuel :

[AML] Signal skipped: this broker's minimum position (0.10 lot) needs about N USD of capital at the current risk setting. Raise the risk setting, add capital or use a broker with smaller minimum positions.

1. 1

   Relever le réglage de risque

   APEX : InpRiskProfile = 2 (profil Dynamique) ; QUANTIS : InpRiskPct = 4 ; VECTOR X1 : InpAggressiveness = 5. Le capital nécessaire baisse, mais les pertes par trade et les drawdowns augmentent. NOVA : aucun réglage au-dessus de 2 % n'a été testé ; au réglage par défaut, NOVA a pris tous ses signaux dès 500 USD, le plus petit dépôt testé dans nos backtests simulés.

2. 2

   Ajouter du capital

   Jusqu'au montant indiqué dans le message ou dans le tableau ci-dessous, en ne déposant que des sommes dont vous acceptez la perte totale.

3. 3

   Ou utiliser un compte dont la position minimale est plus petite

   Comparez le volume minimum du symbole dans la spécification de votre compte. Nous ne recommandons aucun courtier.

Le tableau indique, pour chaque réglage testé, le capital à partir duquel l'EA a pris au moins 95 % des signaux depuis le 1er janvier 2025 dans nos backtests simulés MetaTrader 5, par rapport au même EA avec 100 000 USD. Tests sur un compte standard sans commission d'un courtier MT5, avec les positions minimales ci-dessus ; périodes : NOVA, QUANTIS et VECTOR X1 de 2018 à septembre 2026, APEX de janvier 2019 à septembre 2026. La stratégie est la même dans tous les cas : seuls le dépôt et le réglage de risque changent. Au-delà de 10 000 USD, les résultats en pourcentage ne changent presque plus (testé jusqu'à 100 000 USD). Pour un réglage absent du tableau, le capital nécessaire varie à l'inverse du risque : moitié moins de risque, deux fois plus de capital.

Sur les comptes financés ou en phase d'évaluation (prop firms), vérifiez d'abord que le règlement de votre prop firm autorise les EA. Réglez ensuite InpMaxDailyLossPct en dessous de la limite journalière fixée par la société (la valeur par défaut de VECTOR X1, 8 %, dépasse celle de nombreuses sociétés), et vérifiez si celle-ci la calcule sur le solde ou sur les fonds propres, pertes latentes comprises.

L'effet de levier ne modifie pas le risque par trade calculé à partir de la distance du stop, mais il détermine la marge requise pour chaque position et le nombre de positions que le compte peut détenir simultanément.

• L'exposition d'APEX est plafonnée par son profil de risque (4 × les fonds propres en Standard, 8 × en Dynamique, 16 × en Max, InpMaxLeverage en personnalisé), quel que soit l'effet de levier proposé par le courtier. NOVA, QUANTIS et VECTOR X1 dimensionnent leurs positions uniquement à partir du risque et de la distance du stop.
• Avec les profils Dynamique et Max d'APEX, vérifiez l'effet de levier de votre compte sur le Nasdaq 100. Avec un levier de 1:20 (plafond appliqué aux particuliers dans l'Union européenne sur les principaux indices), une exposition de 8 × les fonds propres immobilise 40 % des fonds propres en marge, et une exposition de 16 × (plafond du profil Max) jusqu'à 80 % : l'ordre reste sous le seuil de 90 % de la marge libre (voir ci-dessous), mais une autre position ouverte sur le compte peut alors empêcher les entrées d'APEX. Avec un levier inférieur à 1:20, les plus grandes positions du profil Max ne sont pas ouvertes. Nos backtests utilisent un compte avec un levier de 1:100.
• Les exigences de marge sur les indices et les crypto-monnaies sont souvent supérieures à celles des principales paires de devises, et le courtier peut les relever à l'approche d'événements ou du week-end.
• Si le niveau de marge descend jusqu'au seuil de stop-out du courtier, les positions sont clôturées par celui-ci, indépendamment de leur stop-loss.
• Un EA n'envoie pas d'ordre dont la marge utiliserait 90 % ou plus de la marge libre. Chaque EA détient une position à la fois ; maintenez une marge libre nettement supérieure à celle requise par les positions de l'ensemble des systèmes du compte.

Validez chaque configuration de risque sur un compte démo, avec le même courtier, le même type de compte et les mêmes symboles que ceux que vous comptez utiliser en réel. Vérifiez que les tailles de lot calculées, la limite de perte journalière et le filtre de spread se comportent comme prévu avant d'engager des capitaux réels.